बैंकिङ जोखिमको दायरा फेरियो: साइबर, एआई र जलवायु अब छुट्टै निगरानीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको दायरा विस्तार गर्दै साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ठगी र जलवायुजन्य जोखिमलाई औपचारिक जोखिम संरचनाभित्र ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले १४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी गरेको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६ ले परम्परागत कर्जा, तरलता र बजार जोखिमसँगै प्रविधि तथा जलवायु जोखिमलाई छुट्टै महत्व दिएको हो।

मार्गदर्शन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि न्यूनतम जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डका रूपमा आएको छ। संस्थाको आकार, कारोबारको जटिलता, जोखिमको प्रकृति र अन्तरसम्बन्धअनुसार थप बलियो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

सात प्रमुख जोखिम क्षेत्रमा निगरानी

नयाँ ढाँचाले कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार, ब्याजदर, प्रविधि र जलवायु गरी सात प्रमुख जोखिम क्षेत्र समेटेको छ। यसअघि प्रविधिसम्बन्धी समस्या मुख्यतः सञ्चालन जोखिमभित्र हेरिन्थ्यो। अब साइबर आक्रमण, तथ्यांक चुहावट, प्रणाली अवरोध, डिजिटल ठगी तथा पहिचान चोरीजस्ता विषयलाई प्रविधि जोखिमको स्पष्ट हिस्साका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

बैंकको सञ्चालक समितिले जोखिम वहन क्षमता र स्वीकार्य जोखिम सीमा तय गर्नुपर्नेछ। स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र कायम गरी प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई सञ्चालक समिति वा त्यसअन्तर्गतको जोखिम समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ढाँचाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा नयाँ जिम्मेवारी

बैंकहरूले वास्तविक समयमा सुरक्षा निगरानी, कमजोरी परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण र स्वचालित ठगी पहिचान प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने दिशामा मार्गदर्शनले जोड दिएको छ। साइबर जोखिम निगरानीका लागि सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रजस्ता संयन्त्र र घटना भएपछि स्पष्ट सूचना तथा सुधार प्रक्रिया आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अतिरिक्त जोखिम पहिचान तथा नियन्त्रण गर्दै जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। डिजिटल बैंकिङ तीव्र विस्तार भइरहेको अवस्थामा प्रविधि विभागको विषय मात्र नभई संस्थागत जोखिमकै विषयका रूपमा साइबर र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई हेरिनु यसको मुख्य परिवर्तन हो।

बाढी–पहिरो अब कर्जा जोखिमसँग पनि जोडिने

जलवायु जोखिमलाई छुट्टै क्षेत्र बनाइनुले बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा प्राकृतिक विपद्को प्रभावसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने बनाएको छ। कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रको कर्जा, धितो सम्पत्ति र भौगोलिक जोखिममाथि बाढी, पहिरो वा अन्य चरम मौसमी घटनाले पार्न सक्ने असर हेर्नुपर्नेछ।

संस्थाले जलवायु जोखिमलाई व्यावसायिक रणनीति र जोखिम वहन क्षमतामा समेट्नुपर्ने तथा सम्भावित परिस्थितिको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले विपद्लाई शाखा वा भवनमा हुने भौतिक क्षतिमा सीमित नराखी ऋणीको भुक्तानी क्षमता, धितोको मूल्य र समग्र कर्जा गुणस्तरसँग जोडेर हेर्ने आधार बनाउँछ।

कर्जा र तरलता व्यवस्थापन पनि कडा

कर्जा स्वीकृत गर्दा ऋणीको भुक्तानी क्षमता, धितो, क्षेत्रगत जोखिम र एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। कर्जाको गुणस्तर बिग्रँदै गएको संकेत समयमै पहिचान गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा पनि जोड दिइएको छ। तरलता जोखिमतर्फ सामान्य र दबाबयुक्त दुवै अवस्थामा नगद प्रवाह परीक्षण तथा आकस्मिक कोष व्यवस्थापन योजना आवश्यक हुन्छ।

यसको व्यावसायिक अर्थ के?

निम्न अंश सार्वजनिक मार्गदर्शनमा आधारित विश्लेषण हो।

नयाँ ढाँचाले बैंकिङ जोखिमको परिभाषा फराकिलो बनाएको छ। अब खराब कर्जा वा तरलता अनुपात मात्र हेरेर संस्थाको जोखिम अवस्था बुझ्न पर्याप्त नहुने संकेत स्पष्ट छ। मोबाइल बैंकिङ कति समय बन्द रहन सक्छ, महत्वपूर्ण प्रविधि प्रदायक असफल हुँदा सेवा कसरी चल्छ, बाढीले कुनै क्षेत्रको कर्जा असुलीमा कस्तो असर पार्छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमा तथ्यांक तथा निर्णय जोखिम कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा आएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अब हेर्नुपर्ने मुख्य विषय मार्गदर्शनको कागजी पालना मात्र होइन, स्वतन्त्र जोखिम संयन्त्र, साइबर निगरानी, जलवायु जोखिम परीक्षण र व्यवसाय निरन्तरता योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने हुनेछ।

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक, जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०२६ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका सार्वजनिक विवरण।